ちょっと心配でしたので、こちらの方でテストしてみました。パスはこちらの環境ですのでご了解ください。
以下のようなコードでExcelファイルの「HP-365_LAMBDA(ラムダ)関数.xlsm」が
フォルダー「HP-MS365」に「HP-365_LAMBDA(ラムダ)関数.pdf」として作成できました。
先ほどの↓は「\\」は「￥」に修正した方がよさそうです。
Filename:="C:\Users\2600901906\Desktop\katayama\" & Replace(ThisWorkbook.Name, ".xlsm", ".pdf")

Sub 棚卸台帳保存()

Range("$A$1:$J$40").Activate

Selection.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, _
Filename:="C:\Users\yone4\Documents\old_mydoc\HP用データファイル\HP-MS365\" & Replace(ThisWorkbook.Name, ".xlsm", ".pdf"), _
Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
OpenAfterPublish:=False

End Sub